基于偏好可能性均值的模糊投资组合模型及实证分析-投资组合-好期刊

基于偏好可能性均值的模糊投资组合模型及实证分析

摘要：本文通过客观模糊频数统计法,将证券投资的不确定收益用模糊数来表达,并利用模糊数的可能性均值将模糊收益清晰化,以及采用半绝对偏差函数来度量证券投资的风险,考虑证券换手率约束,构建基于偏好可能性均值—半绝对偏差投资组合模型,并对所建模型进行实证分析.

关键词：

作者：

孙坤杰

单位：

广西大学数学与信息科学学院; 南宁530004

刊名：

数学理论与应用

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