加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题-加权平均指数-好期刊

加权平均指数跳—扩散模型下的首次通过时间问题

摘要：本文将双指数跳扩散模型进行推广,提出加权平均指数跳-扩散模型.在该模型下,要研究期权的定价,需要研究首次通过时间.本文给出首次通过时间,并通过求解方程再结合鞅方法给出了首次通过时间与过冲、首次通过时间与收益过程的联合分布.

关键词：

作者：

杨云霞

单位：

山西工程技术学院; 山西阳泉045000

刊名：

数学理论与应用

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